Num cenário de aumento de vida da população brasileira, acompanhado do fato de que os futuros beneficiários do INSS terão menor renda em virtude da reforma da previdência e, ainda, que a rentabilidade dos investimentos de renda fixa estão reduzindo ao longo do tempo, é imperativo que o indivíduo que deseje manter no futuro seu padrão de vida atual, busque meios de investir com rentabilidade para juntar reservas financeiras que lhe ajudarão a complementar sua renda em sua aposentadoria. Este trabalho surge como uma proposta para o investidor que busca juntar reservas no longo prazo almejando rentabilidade superior à da renda fixa por meio do investimento no mercado de ações com uma metodologia definida. Propõe a estruturação de carteiras de investimentos em ações de forma diversificada, usando-se o índice de Sortino para fazer a seleção dos ativos e a Teoria Moderna de Portfólio para Markowitz para definir as quantidades de cada ativo de acordo com a estratégia adotada. Buscou-se dados do yahoo finance de 2014 a 2017, das ações pertencentes aos índices setoriais ICON, IEE, IFNC, IMAT, IMOB e INDX, todos da B3. São propostas 03 (três) estratégias para formação da carteira: Risco/Retorno (RR), Mínima Variância (MV) e Equal Weights (EW). O período das carteiras vai de 2015 a 2018, com rebalanceamentos quadrimestrais. Os resultados demonstram que a rentabilidade acumulada no período de 2015 a 2018 dos três portfólios foram superiores ao IBOVESPA, especialmente as estratégias RR e EW que renderam três vez mais que esse índice. Os resultados demonstram que a diversificação dos ativos e os critérios de sua seleção são os principais fatores que podem influenciar no desempenho das carteiras. E que a manutenção de metodologia de seleção e rebalanceamento são superiores à aplicação em ativos que busquem replicar o IBOVESPA, no longo prazo.